Hull Moving Average Mt4

MetaTrader 5 - Indicadores Indicador de media móvil del casco (HMA) - MetaTrader 5 Descripción: Promedio móvil del casco (HMA) que puede cambiar su color. HMA se utiliza para determinar las entradas y salidas del mercado. El principio del indicador es bastante simple: cuando el precio se mueve hacia arriba, la línea se colorea en violeta, cuando el precio va hacia abajo, el color de la línea cambia para el rojo. El color del indicador puede cambiar en la barra actual, por lo tanto, su función principal no es un color sino la ubicación del precio. Si el precio es más bajo que la línea del indicador, probablemente haya una tendencia a la baja, si el precio es más alto que la línea del indicador, es probable que haya una tendencia alcista. El indicador utiliza clases de biblioteca SmoothAlgorithms. mqh (el archivo debe copiarse en la carpeta terminaldata MQL5Include). El trabajo con las clases se describió detalladamente en el artículo Serie de precios de promedio para cálculos intermedios sin utilizar búferes adicionales. Imagen: Media móvil de casco Traducido del ruso por MetaQuotes Software Corp. Código original: www. mql5 / ru / code / 549 Descargar MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd. Importante información legal sobre el correo electrónico que va a enviar. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Desplazamiento promedio del casco Descripción Hay muchos tipos de promedios móviles, siendo el más básico el promedio móvil simple (SMA). De todos los promedios móviles el SMA rezaga el precio más. Los promedios exponenciales y ponderados se desarrollaron para abordar este retraso poniendo más énfasis en datos más recientes. El Hull Moving Average (HMA), desarrollado por Alan Hull, es un promedio móvil extremadamente rápido y suave. De hecho, la HMA casi elimina el retraso en conjunto y logra mejorar el alisado al mismo tiempo. Cómo funciona este indicador Un período más largo de HMA se puede utilizar para identificar la tendencia. Si la HMA está aumentando, la tendencia predominante está aumentando, indicando que puede ser mejor entrar en posiciones largas. Si la HMA está disminuyendo, la tendencia predominante también está disminuyendo, lo que indica que puede ser mejor entrar en posiciones cortas. Un período más corto de HMA se puede utilizar para las señales de entrada en la dirección de la tendencia dominante. Una señal de entrada larga, cuando la tendencia predominante está aumentando, ocurre cuando el HMA se activa y una señal de entrada corta, cuando la tendencia predominante está disminuyendo, ocurre cuando el HMA gira hacia abajo. Cálculo Calcule una media móvil ponderada con el período n / 2 y multiplíquela por 2 Calcule una media móvil ponderada para el período n y sustraiga si del paso 1 Calcule una media móvil ponderada con el período sqrt (n) utilizando los datos del paso 2 HMA WMA 2WMA (n / 2) WMA (n)), sqrt (n)) Promedio móvil Cosas Motivado por e-mail de Robert B. Recibo este correo electrónico preguntando sobre el promedio móvil Hull (HMA). Y nunca lo habías oído antes. Uh. está bien. De hecho, cuando realicé una búsqueda en Google descubrí un montón de promedios móviles de los que nunca había oído hablar, como: Límite de cero Media móvil exponencial Media móvil más baja Promedio móvil mínimo cuadrado Promedio móvil triangular Promedio móvil adaptable Promedio móvil Jurik. Así que pensé en hablar conmigo sobre los promedios móviles y. Havent que hiciste eso antes, como aquí y aquí y aquí y aquí y. Sí, sí, pero eso fue antes de que yo supiera de todos estos otros promedios móviles. De hecho, los únicos con los que jugué eran éstos, donde P 1. P2. P n son los últimos precios de las acciones n (siendo P n el más reciente). Promedio móvil simple (SMA) (P 1 P 2. P n) / K donde K n. Promedio móvil ponderado (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) / K donde K (12.n) n (n1) / 2. Promedio Móvil Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K donde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Nunca he visto esa fórmula EMA antes. Siempre thoguht que era. Sí, normalmente se escribe de manera diferente, pero quería mostrar que estos tres tienen prescripciones similares. (Vea las cosas de la EMA aquí y aquí.) De hecho, todas parecen: Tenga en cuenta que, si todos los Ps son iguales, digamos, Po, entonces la media móvil es igual a Po. Y esa es la forma en que cualquier medio que se respete debería comportarse. Así que cuál es el mejor Definir mejor. Aquí hay unos pocos promedios móviles, tratando de realizar un seguimiento de una serie de precios de las acciones que varían de una manera sinusoidal: los precios de las acciones que siguen una curva senoidal Dónde encontró una acción como que Preste atención Observe que los promedios móviles comúnmente utilizados (SMA, WMA Y EMA) alcanzan su máximo después de la curva sinusoidal. Eso es retraso y. Pero, qué pasa con ese tipo de HMA? Se ve muy bien Sí, y eso es lo que queremos hablar. En efecto. Y cuál es ese 6 en HMA (6) y veo algo llamado MMA (36) y. Paciencia. Promedio móvil del casco Comenzamos calculando el promedio móvil ponderado (WMA) de 16 días así: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K con K 12. 16 136. Aunque su Agradable y smoooth, itll tienen un retraso más grande que wed como: Así que miramos el WMA de 8 días: Me gusta Sí, sigue las variaciones de precios bastante bien. Pero hay más. Mientras que WMA (8) mira precios más recientes, todavía tiene un retraso, así que vemos cuánto ha cambiado la WMA al pasar de 8 días a 16 días. La diferencia sería así: en cierto sentido, esa diferencia da alguna indicación de cómo la AMM está cambiando. Por lo que añadimos este cambio a nuestro anterior WMA (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por qué llamarla MMA? Tartamudeo. De todos modos, MMA (16) se vería así: Ill take it Patience. hay más. Ahora introducimos la transformación mágica y obtenemos. Ta-DUM Eso es casco Sí. Como lo entiendo Pero cuál es el ritual mágico Después de haber generado una serie de MMA s que implican los promedios móviles ponderados de 8 días y 16 días, miramos atentamente esta secuencia de números. Luego calculamos el WMA en los últimos 4 días. Eso da el promedio móvil Hull que hemos llamado HMA (4). Huh 16 días entonces 8 días entonces 4 días. Lanzar una moneda para ver cuántos. Usted escoge un número de días, como n 16. Luego mira WMA (n) y WMA (n / 2) y calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (En nuestro ejemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).A continuación, se calcula WMA (sqrt (n)) utilizando sólo los últimos números sqrt (n) de la serie MMA (En nuestro ejemplo, thatd estar calculando Una WMA (4), utilizando la serie MMA.) Y para que la gráfica SINE divertido Howd lo hace Así que wheres la hoja de cálculo Im todavía trabajando en ella: MA-stuff. xls Es interesante ver cómo las diferentes medias móviles reaccionan a los picos: HMA realmente un promedio móvil ponderado Bueno, vamos a ver: Tenemos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Por razones sanitarias P 3 16 P n) / 136 o MMA 2 (1/36) Razones, escribe bien así: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos los pesos se suman a 1. Además, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 y wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Entonces, haciendo el ritual mágico de raíz cuadrada (donde sqrt (16) 4) tenemos (recordando que P 16 es el más Valor reciente) HMA el WMA de 4 días de los MMAs anteriores (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P $ ^ { - 1} $. Qué. El MMA (16) utiliza los últimos 16 días, de regreso al precio se llamaba P 1. Si calculamos el promedio ponderado de 4 días de estos MMAs, bien usando el MMA de ayer (y eso se remonta 1 día antes de P 1) y el día anterior, el MMA se remonta a 2 días antes de P 1 y el día Antes that. Okay, por lo que está llamando a precios P ​​0. P -1 etc. etc. Lo tienes. Así que un HMA de 16 días en realidad utiliza información que se remonta a más de 16 días, a la derecha Usted lo consiguió. Pero hay pesos negativos para ellos viejos precios Es eso legal La prueba está en el. Sí, sí. la prueba está en el pudín. Así que lo que hace la hoja de cálculo Hasta ahora se ve como esto: (Haga clic en la imagen para descargar.) Puede elegir una serie SINE o una serie RANDOM de precios de las acciones. Para este último, cada vez que haga clic en un botón obtendrá otro conjunto de precios. Entonces usted puede elegir el número de días: thats nuestro n. (Por ejemplo, utilizamos n 16 para nuestro ejemplo, arriba). Además, si elige la serie SINE, puede introducir picos y moverlos a lo largo del gráfico. Me gusta esto . Tenga en cuenta que hemos utilizado n 16 y n 36 (en la imagen de la hoja de cálculo) causa n / 2 y sqrt (n) son ambos enteros. Si utiliza algo como n 15 entonces la hoja de cálculo utiliza la parte INT eger de n / 2 y sqrt (n), es decir, 7 y 3. Por lo tanto, es la media móvil Hull el mejor Definir mejor. Qué pasa con ese Jurik promedio? No sé nada sobre él. Es propietario y tienes que pagar para usarlo. Sin embargo, permite jugar con promedios móviles. Otro promedio móvil Suponga que, en lugar de la media móvil ponderada (donde los pesos son proporcionales a 1, 2, 3.). Usamos el ritual mágico del Casco con el Promedio Móvil Exponencial. Es decir, consideramos que: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sí, es decir, M oving A verage g inmick o M oving A verage g eneralized o M oving A verage g rand o. O M oving M og a de Ver a P o r P o r P o r P u ñ o ç. My............................................... Podemos jugar con 945 yk y ver lo que tenemos: Por ejemplo, aquí están unos pocos MAgs (donde se quedaron a 16 días, pero cambiando los valores de 945 y k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) 1.5 EMA (5) - 0.5 EMA (16) Tenga en cuenta que cuando tomamos k 3 obtenemos n / k 16/3 5.333 que cambiamos a simple y simple 5.0. Por qué no te quedas con las opciones de cascos: 945 2 y k 2 buena idea. Mieras obtener esto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que el gráfico con 945 1,5 y k 3. Lo hace, no lo hizo Usted goof. De nuevo Posiblemente. Así que qué sobre ese ritual de raíz cuadrada lo dejo como un ejercicio. Para ti Bueno, mientras jugaba con esa cosa MAg encuentro que Hulls k 2 funciona bastante bien. Tan bien se adhieren a eso. Sin embargo, a menudo obtenemos un promedio bastante bueno cuando agregamos sólo una pequeña parte del cambio: EMA (n / 2) - EMA (n). De hecho, agregue sólo una fracción 946 de ese cambio. Se obtiene: MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Es decir, se elige 946 0,5 o tal vez sólo 946 0,25 o lo que sea y utilice: Por ejemplo, si comparamos nuestra manada de promedios móviles como rastrear una función STEP, obtenemos esto, donde agregamos (para MAg) sólo 946 1 / 2 del cambio. Sí, pero cuál es el mejor valor de beta. Definir mejor: Tenga en cuenta que la beta 1 es la elección del casco. Excepto que estaban usando EMAs en lugar de WMAs. Y dejaste esa cosa de raíz cuadrada. Uh, sí. Olvidé eso. Nota . La hoja de cálculo cambia de una hora a otra. En la actualidad se ve como este Algo para jugar Con me tengo una hoja de cálculo que se parece a esto. Haga clic en la imagen para descargar. Usted escoge una acción y hace clic en un botón y consigue un valor de años de precios diarios. El usted elige HMA o MAg, cambiando el número de días y, para MAg, el parámetro, y ve cuándo debe COMPRAR ro SELL. Basado en qué criterio Si el promedio móvil es DOWN x de su máximo en los últimos 2 días, COMPRA. (En el ejemplo, x 1.0) Si su UP y de su mínimo durante los últimos 2 días, VENDE. (En el ejemplo, y 1.5) Puede cambiar los valores de x e y. Tiene algo de bueno. Estos criterios, dije que era algo con lo que jugar. Theres esta otra técnica de alisado llamado el Hodrick-Prescott Filtro. Con la ayuda de Ron McEwan, ahora está incluido en esta hoja de cálculo: Es bueno jugar con él. Notará que hay un parámetro que puede cambiar en la celda M3. Y COMPRAR y VENDER señales. Indicadores basados ​​en HullMA 15 El promedio móvil Hull (HMA), desarrollado por Alan Hull, es un promedio móvil extremadamente rápido y suave. De hecho, la HMA casi elimina el retraso en conjunto y logra mejorar el alisado al mismo tiempo. El Hull Moving Average resuelve el dilema de hacer que un promedio móvil sea más sensible a la actividad de precios actuales, mientras que mantiene la suavidad de la curva. Lo prefiero en la mayoría de los otros métodos MAs y después de una conversación con un amigo programador / comerciante (CJA) decidí aplicar 8220common8221 indicadores a la media móvil casco para tener curvas suavizadas y señales mucho claras (esperando en menos señales falsas). Debajo You8217ll encontrar el enlace para descargar un conjunto de HullMA basada en los indicadores. Espero que les guste tanto como a mí ya los amo. Para instalarlos, simplemente copie el indicador 8220 HullMA. mq4 8221 en la carpeta 8220 MT4expertsindicators 8221, junto con la otra versión 8220 HMA 8221 de los nuevos indicadores. Asegúrese de que don8217t cambie el nombre del archivo HullMA. mq4, ya que es utilizado por todos los demás para calcular el promedio móvil del precio del casco. Adjunto es el código de los indicadores para que los interesados ​​en la programación MQL4 puede leer y entender cómo funciona esto y desarrollar su propia 8220HMA version8221 de preferrend indicadores. Es muy simple. Para el RSI por ejemplo8230 tomé el código original del RSI y sustituí todas las llamadas al precio con una llamada al HMA del precio. Cómo utilizar la función 8220 iCustom 8221. It8217s una de las mejores funciones disponibles para los programadores MQL4. Le permite 8220call8221 un indicador externo, y tiene su valor en una barra específica. Así que insted de dar al RSI el 8220Close8221 del precio que le di el valor del indicador HMA del cierre del precio para la misma barra. ICustom (NULL, 0,8221HullMA8221, HMAperiod, HMAprice, HMAmodo, 0, k1) y esto se hace cada vez que los indicadores usan el precio Datos (cercanos, altos, bajos, etc.). Para cada indicador HMA hay 3 opciones adicionales relacionadas con HMA: HMAperiod (por defecto 12) 8211 este es el período del HMA utilizado para calcular el indicador. Cuanto más largo es el suave, pero el retraso aumenta también. HMAprice (default 0) 8211 esto es a lo que queremos aplicar la HMA: PRICECLOSE 0 8211 Close price. PRICEOPEN 1 8211 Precio abierto. PRICEHIGH 2 8211 Precio alto. PRICELOW 3 8211 Precio bajo. PRICEMEDIAN 4 8211 Precio medio, (alto) / 2. PRICETYPICAL 5 8211 Precio típico, (highlowclose) / 3. PRICEWEIGHTED 6 8211 Precio de cierre ponderado, (highlowcloseclose) / 4. Modalidad HMA (por defecto 3) 8211 Este es el método MA usado por el HMA para suavizar: MODESMA 0 8211 Media móvil simple, MODEEMA 1 8211 Media móvil exponencial, MODESMMA 2 8211 Media móvil suavizada, MODELWMA 3 8211 Media móvil ponderada lineal. Le sugiero que deje este valor predeterminado (3 8211 LWMA). He aquí la lista de indicadores que volví a codificar usando el HullMA: A continuación se presentan unas cuantas imágenes que muestran algunos de los indicadores en acción. En mi opinión, los resultados son interesantes para la mayoría de los indicadores. Ahora espero su respuesta. Note class8221download8221Para descargarlos haga clic aquí: Guárdelo y descomprímalo. Copie todos los archivos 8220mq48243 en su carpeta MT4 / experts / indicators. Reinicie MT4 y debería verlos todos listados bajo 8220 Indicadores personalizados8221 en la ventana Navigator./noteHull Media móvil Este indicador mirando hacia atrás, parece como el final de todos y ser todos los indicadores, Im sorprendido mirando a la izquierda, pero la prueba directa lo hace No repaint He publicado esto hace más de 4 años. Ive nunca utilizó el indicador yo mismo, por lo tanto no sé si repinta. Tal vez podría probar el indicador adjunto, como base para la comparación. Traza 20 tipos diferentes de MAs. Para obtener el Hull MA, ajuste MAMethod a 8. Ajuste ColorMode a 1 para obtener diferentes colores para subir y bajar. Las notas operacionales son las siguientes: // Lista de MAs: // MAMethod 0: SMA - Promedio Móvil Simple // MAMethod 1: EMA - Media Móvil Exponencial // MAMethod 2: Wilder - Wilder Media Móvil Exponencial // MAMethod 3: LWMA - Media móvil ponderada lineal // MAMdodo 4: SineWMA - Promedio móvil ponderado sinusoidal // MAMdodo 5: TriMA - Promedio móvil triangular // MAMdodo 6: LSMA - Promedio móvil mínimo cuadrado (o EPMA, línea de regresión lineal) // MAMétodo 7: SMMA - Promedio móvil suavizado // MAMethod 8: HMA - Promedio móvil del casco de Alan Hull // MAMethod 9: ZeroLagEMA - Media móvil exponencial a cero-Lag // MAMethod10: DEMA - Promedio móvil exponencial doble de Patrick Mulloy // MAMethod11: T3 - T3 por T. Tillson // MAMethod12: ITrend - Línea de tendencia instantánea por J. Ehlers // MAMethod13: Mediana - Mediana móvil // MAMethod14: GeoMean - Media geométrica // MAMethod15: REMA - EMA regularizada por Chris Satchwell // MAMethod16: ILRS - Integral de la pendiente de regresión lineal // MAMethod17: IE / 2 - Combinación de LSMA e ILRS // MAMethod18: TriMAgen - Promedio móvil triangular generalizado por J. Ehlers // MAMethod19: VWMA - Promedio móvil ponderado por volumen // Lista de Precios: // Precio 0 - Cerrar // Precio 1 - Abrir // Precio 2 - Alto // Precio 3 - Bajo // Precio 4 - Precio Mediano (HighLow) / 2 // Precio 5 - Precio Típico (HighLowClose) / 3 // Precio 6 - Precio Heiken Ashi Abierto // Precio 9 - Heiken Ashi High // Precio 10 - Heiken Ashi Low EDIT O Google quothull media móvil mt4quot, y encontrar Hilos como éste. Que contiene muchos HMA para que usted intente. Este indicador mirando hacia atrás, parece como el final de todos y ser todos los indicadores, Im sorprendido mirando a la izquierda, pero la prueba de avance no repintar Puede utilizar la captura de pantalla EA (es un EA, no un indicador) para ver si un Indy está repintando. Vea aquí para más información sobre la ejecución de EAs. Para instalar: --- Descargue los archivos. mq4 y. ex4 a su. / Expertos carpeta. --- Descargue los archivos. mqh a su. / Expertos / carpeta de inclusión. El EA emitirá una captura de pantalla cada X minutos, dependiendo del TF que elija (por ejemplo, si establece RefreshPeriod en H1, cada 60 minutos), a la carpeta / nombre de archivo que especifique en FilePrefix. El nombre de archivo completo creado es:. / (MT4) / experts / files / Folder / FilePrefix8211Symbol, Timeframe, Timestamp YMD HMS. JPG Si desea probar para repintar, entonces, obviamente, adjuntar la EA a un gráfico M1, y establecer RefreshPeriod a M1, para que el proceso más grande Número de velas en el menor tiempo posible. Entonces después de quizás 15-30 minutos, usted puede tirón a través de las screenshots creadas, para ver si cualquier indys en la carta está repintando. Los otros parámetros son explicados por la ayuda en línea de MQL4s: bool WindowScreenShot Guarda la captura de pantalla de gráfico actual como un archivo GIF. Bool WindowScreenShot (string nombre de archivo, int sizex, int sizey, int startbar-1, int chartcale-1) Devuelve FALSE si falla. Para obtener el código de error, uno tiene que utilizar la función GetLastError (). La captura de pantalla se guarda en el directorio terminaldirexpertsfiles (terminaldirtesterfiles en caso de prueba) o en sus subdirectorios. Parámetros: filename - Nombre del archivo de captura de pantalla. Sizex - Ancho de la captura de pantalla en píxeles. Sizey - Altura de la pantalla en píxeles. Startbar - Índice de la primera barra visible en la captura de pantalla. Si se establece el valor 0, se disparará la primera barra visible actual. Si no se ha establecido ningún valor o valor negativo, se producirá la captura de pantalla de fin de gráfico, considerándose la sangría. Chartscale - Escala horizontal del gráfico para la captura de pantalla. Puede estar en el rango de 0 a 5. Si no se ha establecido ningún valor o valor negativo, se utilizará la escala de gráfico actual. Chartmode - Modo de visualización de gráficos. Puede tomar los siguientes valores: CHARTBAR (0 es una secuencia de barras), CHARTCANDLE (1 es una secuencia de candelabros), CHARTLINE (2 es una línea de cierre de precios). Si no se ha establecido ningún valor o valor negativo, el gráfico se mostrará en su modo actual.